Perché adottare una strategia di Model Risk Management

La crisi economica globale ha dimostrato quanto le organizzazioni siano sottoposte a rischi di varia natura, a causa della complessità ormai assunta dai mercati in cui sono inserite. Soprattutto per gli attori del mondo bancario diventa perciò fondamentale mettere a punto un vero e proprio programma di Model Risk che, come si legge in questo report di KPMG,  può essere definito come un piano in cui sono elencate i possibili danni e le perdite che un’istituzione potrebbe subire a causa dell’adozione di determinate scelte strategiche, oppure a causa della cattiva implementazione delle stesse. È chiaro che sotto una definizione di questo tipo sono coinvolte tantissime casistiche, che vanno da un cattivo pricing di prodotto sino al rischio creditizio. È altrettanto evidente che, per avere un quadro davvero efficace di tutti i rischi a cui si rischia di andare incontro, occorra adottare una strategia di Model Risk Management a tutto campo. Più specificatamente, bisogna innanzitutto mettere in atto una Model Governance, che chiarisca ruoli e responsabilità, nonché le policy necessarie. Solo a quel punto si può passare al Model Development, che deve essere poi costantemente controllato e monitorato da un punto di vista qualitativo nelle fasi di Model Validation e Model Use. Per una maggiore trasparenza, un fattore chiave riveste anche l’attività di comunicazione e reportistica, nonché di successivo Follow Up.